ABSTRACT The volume in Dollar futures and options contracts traded on the ROFEX® from September 20th to 24th reached US$ 1,190,452,000, which gave a daily average of U$S 238,090,400 for the same period. On September 24th: • The total open interest on dollar futures and options at the ROFEX amounted to 1,811,281 contracts. • The BCRA 3500 reference dollar closed at 3.9552 $/U$S, that is 0.1443% higher than previous Friday. • The implied annual rates for the Dollar BCRA 3500 future contract reached 10.05%, if we consider positions from September 2010 to December 2011. • The BCRA 3500 index annual historical volatility was 0.48%. • The annual historical volatility of September dollar future contract reached 0.78%.
RESUMEN Entre el lunes 20 y el viernes 24 de septiembre se negociaron 1.190.452.000 dólares en contratos de futuros y opciones de dólar en Rofex®, lo que equivale a un promedio de transacciones de 238.090.400 dólares por día. Al viernes 24 de septiembre:• El interés abierto en el mercado de futuros y opciones de dólar fue de 1.811.281 contratos.• El Dólar de Referencia del Banco Central cerró a $3,9552 por dólar, un 0,1443% por encima del viernes anterior.• Las Tasas de Interés Implícitas en los futuros Dólar ROFEX llegaron hasta el 10,05% anual teniendo en cuenta posiciones desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011.• La volatilidad histórica anual del Índice de Referencia 3500 del Banco Central fue del 0,48%.• La volatilidad histórica anual de la posición septiembre fue del 0,78%.